Backtest é testar uma estratégia em dados do passado para ver como ela teria se saído — antes de arriscar dinheiro real. É a diferença entre "acho que funciona" e "vamos ver o que os dados dizem".
Você define regras objetivas (quando entra, onde põe o stop, quando sai) e roda essas regras sobre o histórico de preços. O resultado é uma curva de capital e um conjunto de números — taxa de acerto, expectância, drawdown — que descrevem como a estratégia teria se comportado.
É a forma mais barata de descobrir que uma ideia não presta: em vez de perder dinheiro real testando na dúvida, você a reprova no histórico. Mas atenção — um resultado bom no passado é o começo da investigação, não o fim.
Regra testada em 5 anos de dados:
Taxa de acerto: 45% · Expectância: +0,3R por trade · Drawdown máx: −18%
Leitura: acertar menos da metade e ainda ser positivo é possível
(os acertos foram maiores que os erros).
Mas: isso é o passado. O futuro pode se comportar diferente.
Repare que taxa de acerto de 45% não é ruim — a expectância positiva é que importa. E mesmo com números bons, falta a pergunta decisiva: isso é um padrão real ou a estratégia só decorou o passado?
"Backtest lucrativo = estratégia vencedora. É só seguir."
Se a curva do backtest sobe bonita, a estratégia funciona e é só aplicar com dinheiro real.
O backtest lindo demais costuma ser overfit — otimizado para o passado, decorando o ruído. O mercado muda. Testar fora da amostra (walk-forward) e incluir custos reais (corretagem, slippage) é o que separa vantagem verdadeira de ilusão.
O ponto isento: backtest é evidência, não promessa. Desempenho passado não garante futuro — por lei e por bom senso. A Provex usa o backtest para reprovar ideias frágeis, não para prometer ganho.
O Motor de veredito da Provex existe justamente para isso: testar sua estratégia de forma isenta, com foco em separar edge real de sorte e de overfitting — mostrando o veredito, não uma promessa.
Conhecer o Motor de veredito →Não. Ele mostra como a estratégia teria se comportado no passado — evidência útil, não garantia. O mercado muda e desempenho passado não assegura resultado futuro. Serve para descartar ideias ruins e ganhar confiança, não para prometer ganho.
É ajustar a estratégia tão perfeitamente aos dados do passado que ela decora o ruído em vez de capturar um padrão real. O histórico fica lindo, mas costuma falhar em dados novos. É a principal armadilha do backtest.
Não há número mágico, mas quanto maior e mais variada a amostra, mais confiável. Poucos trades podem ser sorte. Testar em diferentes períodos e reservar dados que a estratégia não viu (fora da amostra) ajuda a separar vantagem de ilusão.